Ajan tabanlı modeller: Tek varlıklı finansal piyasalarda sürü içgüdüsü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2024

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Finansal piyasalarda sürü davranışı, yatırımcıların bireysel analizler yerine diğer yatırımcıların davranışlarını taklit etme eğilimleri olarak tanımlanır. Bu çalışmada, bu tür kolektif davranışların dinamiklerini ve finansal piyasalar üzerindeki etkilerini incelemek için ajan tabanlı bir model kullanılmıştır. Ajan tabanlı modeller, her bir yatırımcıyı bağımsız bir karar verici olarak modellerken, aynı zamanda bu bireylerin birbirleriyle olan etkileşimlerini de dikkate alır. Bu etkileşimler, piyasada sürü davranışlarının nasıl başladığını ve bu davranışların piyasa dinamikleri üzerinde nasıl dönüştürücü bir etki yaratabileceğini göstermek için kritik öneme sahiptir. Araştırmada kullanılan model, her bir yatırımcı ajanının kendi bilgi setine ve piyasa gözlemlerine dayanarak kararlar almasını simüle ederken, diğer ajanların kararlarını da dikkate almaktadır. Bu interaktif süreç, zamanla sürü davranışlarının nasıl ortaya çıktığını ve piyasa trendlerinin nasıl hızla yayılabileceğini göstermektedir. Çalışma, özellikle ani fiyat hareketleri ve piyasa balonları gibi olayları anlamada ajan tabanlı modellerin potansiyelini vurgulamaktadır. Bulgular, finansal piyasalarda risk yönetimi ve düzenleyici stratejiler geliştirilirken bu tür modellerin önemini ortaya koymaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sürü davranışı, Finansal piyasalar, Piyasa balonu, Ajan tabanlı modeller, Herd behavior, Financial markets, Agent-based models, Market bubble

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kaymaz, T. Ajan tabanlı modeller: Tek varlıklı finansal piyasalarda sürü içgüdüsü, Tarsus Üniversitesi, 2024, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)

Koleksiyon