Yıldırım, HakanAkdag, SaffetKaya, İ. Gökçe2025-03-172025-03-1720231308-6014https://doi.org/10.33203/mfy.1328940https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1208394https://hdl.handle.net/20.500.13099/940Bu çalışmada, ABD para politikası belirsizliğinin Türkiye’de hisse senetlerinin getirilerine etkileri araştırılmıştır. Bu bağlamda Husted vd. (2017) çalışmasında geliştirilen ve ABD ulusal gazetelerinde para politikaları belirsizliğini tartışan makalelerin ölçeklendirilmiş frekans sayıları kullanılarak hesaplanan ABD Para Politikaları Belirsizlik Endeksi ile BİST100 endeksinin Ocak 1990 ile Nisan 2023 tarihleri arasındaki aylık verilerin kullanıldığı çalışmada Granger (1969) çalışmasında geliştirilen nedensellik testi ile Breitung ve Candelon (2006) çalışmasında geliştirilen Frekans Nedensellik testi uygulanmıştır. Granger nedensellik testi sonuçları MPU endeksinden BİST100 endeksine doğru istatistiksel olarak anlamlı bir nedenselliğin varlığına işaret ederken, frekans nedensellik testi sonuçlarına göre nedenselliğin kalıcı olduğu tespit edilmiştir.trinfo:eu-repo/semantics/openAccessGranger Nedensellik TestiBorsa EndeksiABD Para Politikaları Belirsizlik EndeksiFrekans Nedensellik TestiArticle10.33203/mfy.13289401202312461208394