Bist Ana Sektör Endekslerinde Zayıf Formda Etkinliğin Yapısal Kırılmalı Uzun Hafıza Modelleri ile Analizi

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorEyuboglu, Kemal
dc.contributor.authorEyuboglu, Dr. Sinem
dc.date.accessioned2025-03-17T12:19:52Z
dc.date.available2025-03-17T12:19:52Z
dc.date.issued2022
dc.departmentTarsus Üniversitesi
dc.description.abstractHisse senetlerinde uzun hafızanın varlığı, piyasanın zayıf formda etkin olmadığını göstermekte ve piyasa katılımcılarını hisse senedi piyasasının hareketlerini tahmin etmeye yöneltmektedir. Bu çalışmada Borsa İstanbul sektör endekslerinin getiri serilerinin varyansında (mali, sınai, hizmet ve teknoloji) uzun hafızanın varlığı 30.07.2000-12.03.2021 dönemi için günlük veriler dikkate alınarak araştırılmıştır. Bu amaçla Borsa İstanbul’un dört endeksine FIGARCH, FIEGARCH, FIAPARCH ve HYGARCH modelleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, ele alınan dört endeksin uzun hafıza özelliği taşıdığını, diğer bir ifade ile endekslerin zayıf formda etkin olmadığını ortaya koymuştur. Ayrıca tüm endekslerde pozitif şokların volatilite üzerinde negatif şoklardan daha güçlü etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar mevcut veya potansiyel yatırımcılara, portföy yöneticilerine ve politika yapıcılara borsadaki uzun hafızanın dinamik doğasını anlamada yardımcı olacaktır.
dc.identifier.doi10.11616/asbi.1097446
dc.identifier.endpage720
dc.identifier.issn2757-9425
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage702
dc.identifier.trdizinid1113287
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.11616/asbi.1097446
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1113287
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13099/1204
dc.identifier.volume22
dc.indekslendigikaynakTR-Dizin
dc.language.isotr
dc.relation.ispartofAbant Sosyal Bilimler Dergisi
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.snmzKA_TR_20250316
dc.subjectBorsa İstanbul
dc.subjectUzun hafıza
dc.subjectGARCH Modelleri
dc.titleBist Ana Sektör Endekslerinde Zayıf Formda Etkinliğin Yapısal Kırılmalı Uzun Hafıza Modelleri ile Analizi
dc.typeArticle

Dosyalar

Koleksiyon

TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu