KARESEL PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorSüsay, Aynur
dc.contributor.authorYurtoğlu, Yasemin
dc.contributor.authorAtan, Murat
dc.date.accessioned2025-03-17T12:19:55Z
dc.date.available2025-03-17T12:19:55Z
dc.date.issued2020
dc.departmentTarsus Üniversitesi
dc.description.abstractYatırımcılar açısından risk önemli bir kavramdır. Özellikle pay yatırımcıları oluşturmaya çalıştıkları portföyler aracılığıyla riski minimum etmeyi amaçlarlar. İyi bir portföy yönetimi ile portföyün bir bütün olarak sahip olduğu risk, portföyü oluşturan her bir menkul kıymetin sahip olduğu riskler toplamından daha az olacağı için menkul kıymet yatırımına ilişkin olarak riski azaltmak mümkün olmaktadır. Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BIST)’de işlem gören firmaların aylık getirileri üzerinde Markowitz karesel programlama yöntemi kullanılarak oluşturulan portföylerin seçimi yapılmıştır. Çalışmada, 01.01.2017 – 01.06.2020 dönemi BIST 100 endeksi ve Borsa İstanbul’da işlem gören 130 firmanın aylık verilerinden yararlanılarak BIST 100 endeksi ile benzer risk-getiri yapısında ve endeksten daha fazla getiriye sahip portföy modelleri seçilmiştir. 1’den 49’a kadar çeşitli ağırlıkta paylardan oluşan portföyler oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda BIST 100 endeksi ile eşit risk-getiri değerine sahip olan portföy, BIST 100 endeksinin getirisi sabit kalmak koşulu ile daha düşük riske sahip bir portföy ve etkin sınır üzerinde yer alan alternatif portföy bileşenleri gösterilmiştir.
dc.identifier.endpage59
dc.identifier.issn2667-8993
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage43
dc.identifier.trdizinid436784
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/436784
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.13099/1277
dc.identifier.volume2
dc.indekslendigikaynakTR-Dizin
dc.language.isotr
dc.relation.ispartofNicel bilimler dergisi (Online)
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.snmzKA_TR_20250316
dc.subjectPortföy Optimizasyonu
dc.subjectBİST 100
dc.subjectKaresel Programlama
dc.subjectMatematiksel Modelleme
dc.subjectOptimizasyon
dc.titleKARESEL PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ
dc.typeArticle

Dosyalar

Koleksiyon

TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu